Matrik transformasi pada model linier dengan gangguan dalam proses rata-rata bergerak

Abstract

ABSTRAK Estimasi parameter persamaan regresi linier dengan asumsi gangguan berautokorelasi tidak didapatkan estimator yang BLU atau BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Untuk kasus gangguan berautokorelasi dengan proses rata rata bergerak (RB), BLUE dapat diperoleh kembali dengan mencari Transformasi yang cocok pada model linier yang asli sedemikian sehingga estimasi OLS (Ordinary Least Square) pada model regresi tertransformasi menghasilkan GLSE (Generalized Least Square Estimator).