Estimasi persamaan regresi algortima dekomposisi cholesky

Abstract

Penyelesaian persamaan normal yang dihasilkan dari penggunaan Metode Kuadrat Terkecil pada kasus regresi linier dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jika asumsi non-multikolinieritas terpenuhi untuk semua variabel bebasnya, dapat digunakan Algoritma Dekomposisi Cholesky. Algoritma ini bertujuan untuk membentuk matrik segitiga atas T sedemikian hingga S , dengan S adalah matrik kuadrat dan hasil kali terpusat (matrik CSSP) yang merupakan matrik koefisien dari persamaan normal kuadrat terkeeil. S dan T adalah matrik ekivalen, karena proses dekomposisi yang dilakukan menggunakan kaidah-kaidah transformasi elementer baris. Parameter regresi diperoleh dengan melakukan substitusi ke depan pada sistem persamaan normal dalam T.