Rantai markov waktu kontinu pada proses homogen

Abstract

Rantai markov waktu kontinu X(t) terbagi dalam dua konsentrasi yaitu proses keadaan diskrit dan proses keadaan kontinu. Dari pengamatan keadaannya bila 1<t2<t3 maka dapat ditentukan persarnaan Chapman-Kolmogoroff dari proses X(t). Pada gilirannya persaniaan Chapman-Kolmogoroff tersebut, akan digunakan secara luas untuk menentukan statistik dari proses X(t). Kemudiari untuk proses yang hornogen fungsi kepadatan atau probabilitas be•syaratnya independen terhadap t. Sehingga untuk proses ini perhitungan statistik proses X(t) dapat.lebih disederhanakan. Spektra sinyal modulasi frekwensi stokastik merupakan salah satu dari aplikasi rantai markov waktu kontinu dengan mengandaikan bahwa frekwensi sesaat dari sinyal mdulasi tersebut, berbentuk rantai markov stasioner. The continuous time markov chains X(t) is specified in two concentrating, that is discrete state proceses and continuous state proceses. From this it follows if t1<t2<t3 then we can be determined Chapman-Kolmogoroff equations of X(t) processes. In alternation, the Chapman-Kolmogoroff equations is used extensively for determining statistics of X(t) processes. And then the conditional density or the transition probability of homgecous processes is independent of t. So that counting statistics of X(t) processes can be simplified very. much. Spektra of stochastic frequency modulation signals is any one of continuous time markov chains application. Where we assume that the instantaneous frequency of modulation signals is a stationary markov chains.