Pemodelan state space pada runtuk waktu multivariat

Abstract

Model state space merupakan himpunan dari informasi saat ini dan masa lalu dimana hal-hal di masa rnendatang dapat disajikan melalui pengetahuan state saat ini dan input masa mendatang. Model state space dibentuk dari model ARMA yang diperoleh dari- fungsi matriks korelasi sampel yang minimum dan sebagai model awal dari penyajian state space yang selanjutnya dilakukan pemilihan orde dari kecocokan model AR yang optimal berdasarkan AIC. Estirnasi parameter-parameter model state space diperoleh dari analisa korelasi kanonik antara space data dengan space prediktor.