Sifat markov untuk gerak brown

Abstract

Proses Markov adalah Proses stokastik dirnana masa lalu tidak mempunyai pengaruh pada masa yang akan datang apabila masa sekarang diketahui. Contoh dari proses Markov adalah gerak Brown. Dalam tulisan ini metode yang digunakan adalah pembabasan secara teoritis. Proses B=fBt ,,rt ;tL'O't dengan B-F merupakan penambahan independen dengan 05,s<t+s adalah gerak Brown berdimensi d dengan distribusi awal Proses ini merupakan suatu proses Markov bPrdimensi d.