PENGUJIAN FRACTAL MARKET HYPOYHESIS (FMH) PADA DINAMIKA RETURN HARIAN NILAI TUKAR DOLLAR AMERIKA SERIKAT (USD) TERHADAP YEN JEPANG (JPY)

Florenta, Florenta (2014) PENGUJIAN FRACTAL MARKET HYPOYHESIS (FMH) PADA DINAMIKA RETURN HARIAN NILAI TUKAR DOLLAR AMERIKA SERIKAT (USD) TERHADAP YEN JEPANG (JPY). Undergraduate thesis, UNDIP.

[img]
Preview
PDF
889Kb
[img]PDF
Restricted to Repository staff only

4Mb
[img]
Preview
PDF
159Kb

Abstract

Konsep Fractal Market Hypothesis (FMH) memberikan gambaran struktur ekonomi dan matematika dalam menganalisis pasar forex. Fraktal mempunyai karakteristik yang tidak random, melainkan memiliki pola. Fraktal mengalami perulangan pola dengan skala dan ukuran yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran trend yang akan terjadi pada periode berikutnya. Fluktuasi nilai tukar mata uang menyebabkan trader mengalami kesulitan saat akan mengambil posisi sell atau buy. Analisis teknikal merupakan salah satu pilihan bagi trader dalam menentukan posisi untuk bertransaksi. Analisis teknikal terdiri dari analisis candlestick dalam menetukan pola, analisis Rescaled Range (R/S) dan nilai eksponen Hurst (H) untuk melihat karakteristik pergerakan return, mengukur tingkat risiko(𝛼), mengukur tingkat korelasi(𝐶) dan melihat dimensi fraktal(𝐷). Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir, penulis melakukan magang di PT. Monex Investindo Futures Yogyakarta dengan data nilai tukar Dollar Amerika Serikat (USD) terhadap Yen Jepang (JPY) periode 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2013. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga return harian nilai tukar Dollar Amerika Serikat (USD) terhadap Yen Jepang (JPY) menghasilkan sistem series yang anti-persistent, artinya series yang sedang naik pada periode sebelumnya, kemungkinan besar akan turun pada periode berikutnya. Kata kunci : Dinamika nilai tukar, Fractal Market Hypothesis, Rescaled Range (R/S), Eksponen Hurst.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:Q Science > QA Mathematics
Divisions:Faculty of Science and Mathematics > Department of Mathematics
ID Code:84372
Deposited By:Admin Departemen Matematika
Deposited On:23 Jun 2022 08:12
Last Modified:23 Jun 2022 08:12

Repository Staff Only: item control page