OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MODEL RISIKO MEANSEMIVARIANCE MENGGUNAKAN METODE NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM II (NSGA II)

Prameswari, Anindya (2020) OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MODEL RISIKO MEANSEMIVARIANCE MENGGUNAKAN METODE NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM II (NSGA II). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF
676Kb
[img]PDF
Restricted to Repository staff only

1661Kb
[img]
Preview
PDF
233Kb

Abstract

Permasalahan yang sering dihadapi investor dalam melakukan investasi adalah ingin membentuk portofolio saham dengan expected return semaksimal mungkin dan risiko serendah mungkin. Investasi merupakan kegiatan menanam modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk investasi adalah kepemilikan portofolio saham. Seorang investor harus mengalokasikan dananya secara tepat dalam membentuk portofolio. Pada penelitian terdahulu, dibahas mengenai optimasi portofolio saham dengan model mean variance. Namun, model ini belum terlalu tepat untuk digunakan sebagai model risiko, karena menganggap penyimpangan yang menguntungkan dan merugikan samasama menjadi ukuran risiko. Oleh karena itu, dalam penelitian tugas akhir ini dibahas model semivariance sebagai model risiko yang hanya menganggap penyimpangan yang merugikan sebagai ukuran risiko. Model portofolio mean semivariance juga dibandingkan dengan model mean variance dan keduanya dioptimasi menggunakan algoritma genetika Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA II). Hasil dari optimasi menunjukan model mean semivariance lebih optimal dibandingan model mean variance berdasarkan expected return dan risiko.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:Q Science > QA Mathematics
Divisions:Faculty of Science and Mathematics > Department of Mathematics
ID Code:84245
Deposited By:Admin Departemen Matematika
Deposited On:13 Jun 2022 08:49
Last Modified:13 Jun 2022 08:49

Repository Staff Only: item control page