Perbandingan Model FFNN dan GARCH pada Data IHSG Bursa Efek Jakarta

Abstract

Tulisan ini membahas perbandingan model Feed Forward Neural Network (FFNN) dengan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) pada data time series. Pada model FFNN, metode pelatihan yang digunakan adalah Levenberg-Marquardt dengan fungsi aktivasi logistic sigmoid. Metode yang digunakan untuk mendapatkan arsitektur jaringan optimal dari model FFNN adalah metode pruning Optimal Brain Damage (OBD). Pada metode OBD bobot yang mempunyai saliency (pengaruh terhadap perubahan error) kecil dihapus dari jaringan. Dengan menghapus bobot yang tidak penting, diharapkan dapat meningkatkan performansi jaringan meliputi error pelatihan dan pengujian. Studi kasus dilakukan pada data time series Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta. Kata Kunci : FFNN, Optimal Brain Damage, GARCH, IHSG