PENDEKATAN KOINTEGRASI CRDW (COINTEGRATING REGRESSION DURBIN WATSON) UNTUK UJI HUBUNGAN JANGKA PANJANG MODEL INFLASI DI INDONESIA

RUMAHORBO, WIVANA and Maruddani, Di Asih I (2010) PENDEKATAN KOINTEGRASI CRDW (COINTEGRATING REGRESSION DURBIN WATSON) UNTUK UJI HUBUNGAN JANGKA PANJANG MODEL INFLASI DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Mathematics and Natural science.

[img]
Preview
PDF
157Kb

Abstract

Salah satu cara yang tepat untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang berhubungan pada teori ekonomi adalah dengan pendekatan kointegrasi. Salah satu pendekatan kointegrasi yang dapat digunakan adalah kointegrasi CRDW (Cointegrating Regression Durbin-Watson). Untuk melakukan uji kointegrasi antara variabel , , , dan Y (inflasi) maka runtun tersebut harus stasioner pada derajat yang sama, dan untuk mengetahui kestasioneran dari data tersebut dapat digunakan uji akar-akar unit. Dari persamaan regresi kointegrasi dari data yang telah stasioner yang terbentuk dapat diketahui variabel-variabel yang berpengaruh dalam hubungan jangka panjang. Pada model regresi kointegrasi inflasi di Indonesia diketahui bahwa jumlah uang beredar, kurs, jumlah suku bunga deposito dan jumlah tabungan mempunyai hubungan jangka panjang terhadap inflasi tersebut.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:Q Science > QA Mathematics
Divisions:Faculty of Science and Mathematics > Department of Mathematics
ID Code:7757
Deposited By:Mr. Matematika Admin
Deposited On:29 Mar 2010 11:17
Last Modified:29 Mar 2010 11:17

Repository Staff Only: item control page