PENENTUAN PREMI ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP MENGGUNAKAN SUKU BUNGA VASICEK

Putri, Elly Musdiana Mayang and Wilandari, Yuciana (2009) PENENTUAN PREMI ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP MENGGUNAKAN SUKU BUNGA VASICEK. Undergraduate thesis, Mathematics and Natural science.

[img]
Preview
PDF
134Kb

Abstract

Polis adalah output perusahaan asuransi dan premi menyatakan harganya. Dalam hal ini, polis asuransi jiwa diperlakukan sebagai salah satu instrument pasar keuangan. Dengan demikian premi asuransi jiwa bergantung pada sebuah fungsi mortalitas dan suku bunga yang mewakili dinamika pasar keuangan. Dinamika suku bunga pada pasar keuangan diasumsikan mengikuti model bunga stokastik yang bersifat mean reversion. Suku bunga yang digunakan adalah suku bunga Vasicek. Faktor diskon pada premi diperoleh berdasarkan model suku bunga Vasicek yang dipolakan menurut prosedur penentuan harga zero coupon bond dan diselesaikan menggunakan model Affine sehingga diperoleh nilai anuitas dan asuransinya untuk mendapatkan premi tahunan. Simulasi penentuan premi asuransi jiwa berjangka menunjukkan bahwa premi tanggap terhadap perubahan suku bunga dibandingkan penggunaan suku bunga konstan. Parameter yang paling dominan mempengaruhi fluktuasi suku bunga stokastik adalah suku bunga awal dan suku bunga jangka panjang.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:premi asuransi jiwa seumur hidup, suku bunga Vasicek, zero coupon bond
Subjects:Q Science > QA Mathematics
Divisions:Faculty of Science and Mathematics > Department of Mathematics
ID Code:7333
Deposited By:Mr. Matematika Admin
Deposited On:20 Mar 2010 17:50
Last Modified:20 Mar 2010 17:50

Repository Staff Only: item control page