SISTEM EVALUASI ROBOT TRADING DENGAN METODE ELECTRE BERBASIS REAL-TIME WEB SERVICE PADA PASAR VALAS

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan keuntungan perdagangan valas secara otomatis menggunakan robot trading namun tetap mempertimbangkan tingkat akurasi dan drawdown. Sistem evaluasi mengelompokkan kinerja robot trading berdasarkan sesi pasar perdagangan (Sydney, Tokyo, London dan New York) untuk menentukan robot trading yang tepat untuk digunakan pada sesi pasar tertentu. Sistem evaluasi ini berbasis web dengan perhitungan metode ELECTRE yang berinteraksi secara real-time dengan robot trading melalui web service dan mampu menyajikan grafik kinerja secara real-time pada dashboard dengan komunikasi protokol web socket. Aplikasi web diprogram menggunakan teknologi NodeJs. Pada periode pengujian, semua robot trading disimulasikan 24 jam di semua sesi pasar selama tiga bulan, robot trading terbaik dinilai berdasarkan kriteria laba, akurasi dan drawdown yang dihitung menggunakan metode ELECTRE berbasis web. Ide dari penelitian ini adalah membandingkan robot trading terbaik pada periode pengujian dengan kinerja kolaborasi empat robot trading terbaik di setiap sesi pasar. Penelitian ini menggunakan data historis pergerakan mata uang EURO terhadap USD sebagai periode pengujian dan 3 bulan berikutnya sebagai data validasi. Dari hasil penelitian, kinerja kolaborasi empat robot trading terbaik yang dikelompokkan berdasarkan sesi pasar dapat meningkatkan persentase keuntungan secara konsisten dengan tetap menjaga tingkat akurasi dan drawdown. Kata Kunci: Kinerja, Sistem Evaluasi, Valas, Robot Trading, ELECTRE This research aims to optimize forex trading profit automatically using EA but its still keep considering accuracy and drawdown levels. The evaluation system will classify EA performance based on trading market sessions (Sydney, Tokyo, London and New York) to determine the right EA to be used in certain market sessions. This evaluation system is a web-based ELECTRE methods that interact in real-time with EA through web service and are able to present real-time charts performance dashboard using web socket protocol communications. Web applications are programmed using NodeJs technology. In the testing period, all EAs had been simulated 24 hours in all market sessions for three months, the best EA is valued by its profit, accuracy and drawdown criterias that calculated using web-based ELECTRE method. The ideas of this research is to compare the best EA on testing period with collaboration performances of each best classified EA by market sessions. This research uses three months historical data of EUR against USD as testing period and other 3 months as validation period. As a result, performance of collaboration four best EA classified by market sessions can increase profits percentage consistently in testing and validation periods and keep securing accuracy and drawdown levels. Keywords: Performance, Evaluation System, Forex, EA, ELECTRE