METODE SEQUENTIAL QUADRATIC PROGRAMMING (SQP) PADA OPTIMASI NONLINIER BERKENDALA

Abstract

ABSTRAK Metode Sequential Quadratic Programming merupakan salah satu metode titik fisibel pada masalah optimasi pemrograman nonlinier, khususnya untuk masalah dengan kendala nonlinier. Metode ini merupakan pengembangan dari Algoritma Optimasi umum. Prinsip dari Metode SQP adalah menemukan arah pencarian. Arah pencarian tersebut pada nantinya akan mengarah pada titik optimal yang diharapkan. Dalam Metode SQP, arah pencarian akan ditinjau melalui kondisi ruang Null sehingga terdapat jaminan bahwa arah pencarian tersebut selalu berada dalam daerah fisibel. Arah pencarian yang diperoleh pada setiap iterasi akan digunakan untuk mencari titik estimasi baru yang lebih baik. Pencarian titik estimasi baru ini akan mendekati titik optimal dan kondisi optimal akan ditinjau melalui pergerakkan arah pencarian yang semakin kecil (mendekati nol).