PERAMALAN OUTFLOW UANG KARTAL DI BANK INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH DENGAN METODE GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE (GSTAR)

Abstract

Model Generalized Space Time Autoregressive (GSTAR) adalah metode yang memiliki keterkaitan antar waktu dan lokasi atau disebut dengan data space time. Model ini adalah generalisasi dari model Space Time Autoregressive (STAR) dimana model GSTAR lebih fleksibel untuk data dengan karakteristik lokasi yang heterogen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model GSTAR terbaik yang akan digunakan untuk meramalkan data outflow di Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang, Solo, Purwokerto dan Tegal. Model terbaik yang didapatkan pada penelitian ini adalah model GSTAR(11) I(1) menggunakan bobot lokasi invers jarak yang memenuhi asumsi residual white noise dengan rata-rata nilai MAPE 35,732% dan nilai RMSE sebesar 440,52. Model terbaik yang didapatkan menjelaskan bahwa data outflow di KBI Semarang, Solo dan Purwokerto dipengaruhi oleh dua periode waktu sebelumnya sedangkan untuk data outflow di KBI Tegal dipengaruhi oleh waktu sebelumnya dan tiga outflow di tiga KBI lainnya. Kata Kunci : GSTAR, Space Time, Outflow, Uang Kartal