Indentifikasi Pola Pergerakan Harga Beras melalui Dekomposisi Deret Waktu secara Ensemble

Abstract

Metode Ensemble Empirical Mode Decomposition (Ensemble EMD) merupakan pendekatan alternatif analisis harga beras melalui proses dekomposisi data menjadi beberapa intrinsic mode function (IMF) dan residu. Metode EMD mampu bekerja pada kondisi data yang bersifat nonlinear dan nonstasioner sehingga sesuai dengan karakteristik harga beras yang tidak stabil antar musim dan tahun. Konsep ensemble dibutuhkan agar skala karakteristik yang dihasilkan dalam IMF menjadi lebih natural dengan menambahkan serangkaian white noise pada data. Penelitian ini dilakukan terhadap perkembangan harga beras bulanan dan mingguan di Kota Jakarta. Berdasarkan hasil Ensemble EMD, tiga IMF yang memiliki kontribusi terbesar terhadap volatilitas harga. beras bulananan ialah IMF 3, IMF 4 dan IMF 5 dengan rataan periode 1.12, 2.56 dan 6.29 tahun serta IMF 4, IMF 5, dan IMF 6 dengan rataan periode 0.49, 1.00, dan 2.11 tahun pada data harga beras mingguan. Komponen tren memberikan kontribusi dominan dengan nilai 92.40% untuk data harga bulanan dan 96.36% untuk data harga mingguan. Selanjutnya hasil rekonstruksi fine-to-coarse data harga mingguan memperlihatkan bahwa komponen berfrekuensi tinggi memberikan pengaruh lebih besar dari komponen berfrekuensi rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa proses ketidakseimbangan permintaan dan penawaran pasar serta faktor cuaca masih mempengaruhi stabilitas harga beras. Kata Kunci: Ensemble EMD, Time Series,Volatilitas Harga