PERAMALAN PASAR VALUTA ASING DENGAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) UNTUK MENUNJANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM BERTRANSAKSI

PRAKOSO, PEKIK BAYU (2006) PERAMALAN PASAR VALUTA ASING DENGAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) UNTUK MENUNJANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM BERTRANSAKSI. Undergraduate thesis, Diponegoro University.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perdagangan Forex (foreign exchange) di Indonesia dikenal dengan perdagangan valas (valuta asing). Perdagangan valas tidak ada bedanya dengan perdagangan lainnya, yaitu terjadi aktivitas pertukaran, di mana pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pembeli, kemudian pembeli akan menyerahkan uang sebagai penukar barang yang didapatnya. Dalam perdagangan mata uang kedua belah pihak akan menyerahkan uang sebagai penukar tetapi uang tersebut berbeda asalnya. Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa nilai tukar mempunyai peran yang strategis bagi suatu perusahaan khususnya perusahaan yang dalam aktivitas produksi dan operasinya banyak memanfaatkan mata uang asing. Oleh sebab itu baik perusahaan maupun para individu perlu upaya untuk meminimalisir atas resiko valuta asing. Dalam melakukan transaksi mata uang tidak lepas dari kepiawaian investor dalam menganalisis arah pergerakan mata uang tersebut. Ada dua metode analis yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis terhadap fundamental suatu negara pemilik mata uang , untuk dolar AS misalnya, akan dianalisis kondisi ekonomi, sosial dan politik AS. Sedangkan analisis teknikal hanya mengandalkan tren harga ke depan berdasarkan perkembangan harga masa lalu (peramalan). Salah satu metode peramalan adalah Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Dari hasil pengolahan data historis harian, model ARIMA terpilih adalah (2. 1. 3). Penggunaan metode ARIMA cukup efektif untuk meramalkan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika yang sifatnya sangat fluktuatif dimana kesalahan peramalan terhadap data aktual selama periode juni 2008 memiliki nilai MAPE 0,13%. Hasil ramalan antara tanggal 01 Agustus 2008 sampai tanggal 7 Agustus 2008, Rupiah akan terus menguat terhadap Dollar Amerika di kisaran harga Rp 9,612.02. Hasil peramalan tersebut mampu dibuat signal transaksi buy, sell maupun no trade, selama bulan Juni-Juli 2008 persentase ketepatan signal sebesar 51%. Signal harian ini mampu digunakan sebagai keputusan investor untuk aktifitas transaksi hariannya.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:foreign exchange, peramalan, ARIMA, MAPE
Subjects:T Technology > T Technology (General)
Divisions:Faculty of Engineering > Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering > Department of Industrial Engineering
ID Code:34121
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:06 May 2013 20:57
Last Modified:06 May 2013 20:57

Repository Staff Only: item control page