ESTIMASI PARAMETER BOOTSTRAP PADA PROSES AR(1)

Abstract

Menurut Freedman (1985) dan Bose (1988), estimator bootstrap ˆ *  bersifat konvergen dalam probabilitas terhadap  , yakni   ˆ p * . Dalam tulisan ini,  adalah paremeter proses AR(1). Hardle et.al. (2003) juga menyimpulkan bahwa estimator bootstrap memiliki tingkat keakurasian yang baik ketika metode bootstrap diterapkan pada data runtun waktu. Dari simulasi Monte Carlo dengan menggunakan sampel bootstrap B = 25, 50, 100, dan 200 diperoleh estimasi standar error dari ˆ *  yang semakin kecil seiring dengan B yang semakin besar. Dengan kata lain, tingkat keakurasian estimator bootstrap ˆ *  baik. Gambar estimasi densitas distribusi dari ˆ *  juga diberikan. Dari Gambar terlihat bahwa estimasi densitas mendekati fungsi densitas normal. Hasil simulasi ini sesuai dengan hasil pada Bose (1988),   ..)()(sup 2/1 sanoxHxH nBOOT x  d n  dengan ).1,0()( NxH 