Algoritma golden section bootstrap dalam regersi non parametrik

Abstract

ABSTRAK Bentuk taksiran kurva regresi nonparametrik ditentukan oleh parameter penghalus h yang lebih dikenal dengan nama bandwidth. Untuk mengetahui taksiran kurva regresi, dengan hubungan regresinya adalah Yi = m(X ) -1- - i = 1, 2, n digunakan metode bootstrap yaitu suatu resampling dari sekumpulan data pengamatan dengan pengembalian dengan massa peluangnya adalah lin untuk setiap titik data. Salah sate metode ini adalah Golden Section Bootstrap. Di sini digunakan penaksir Nadaraya-Watson yang diharapkan akan menghasilkan taksiran kurva regresi nonparametrik yang lebih halus dibanding taksiran kurva regresi dari data aslinya.