Penentuan nilai maksimal fungsi tujuan dari program stokastik linier

Abstract

Program Stokastik adalah salah satu masalah optimasi di mana beberapa atau semua parameternya merupakan peubah acak. Menentukan nilai maksimal fungsi tujuan dari Program Stokastik Linier dapat dilakukan dengan menggunakan teknik program perubahan kendala yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem-problem optimasi dengan melibatkan perubahan kendala, kendala dapat diubah dengan peluang P. Bentuk fungsi kendala dari Program Stokastik Linier adalah II xi bi j=1 Dengan teknik program perubahan kendala, fungsi kendala di atas menjadi : [ n j.i. dengan 0 Pi .._ 1 dan Pi adalah suatu peluang yang telah ditentukan. Sehingga ada dua parameter yang merupakan peubah acak yaitu aii dan bi yang diasumsikan independent dan berdistribusi normal dengan rata-rata dan standar deviasi yang telah diketahui. Jika aii dan bi masing-masing merupakan peubah acak maka dinamakan sebagai kasus univariate dan apabila gabungan aij dan bi sama - sama merupakan peubah acak disebut sebagai kasus multivariate. . Aeske-alA/4-Za /1-440-41/30-Apz Tevi.40-0p1ep.<0,- f?We-coa L:04m- -vii