VARIABEL PROKSI CAMEL DAN KARAKTERISTIK BANK LAINNYA LINTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN BANK DI INDONESIA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini memberikan bukti eznpiris variabel proksi CAMEL dan karakteriistik bank untuk memprediksi kebangkrutan. Pcnclitian ini menggunakan sample 333 bank yang terdiri dari bank pemerintah, bank umum dan bank pembangunan daerah yang ada di Indonesia untuk satu dan dua tahun sebelum bangkrut. Analisis hipotesis menggunakan univariate dan nzultivariate dengan regresi logit. Hasilnya menggambarkan bahwa variabel equity, loanta, NIM, ROA, Core, Insider dan Logsize berbea antara bank yang bangkrut dan tidak bangkrut. Ketepatan model dalam memprediksi kebangkrutan dari tahun 1997 ke 1999 cenderung turun. The objectives of study to provide an empirical evidence variables proxy for CAMEL and other bank characteristics for predicting bank bankcruptcy . The study uses 333 bank as sample which comprise'of governmental hank, general bank and regional development bank in Indonesia for one and two years before bankrupt. The hypothesis was analysed using urtivariezte and multivariate logistic regression. The result shows that variables equity /Banta, WM, ROA, Core, Insider and Iogsize were different between bankcrupt bank and non-bankcrupt bank. The accuracy of model for predicting 1997 bankruptcy to 1999 bankcruptcy tend to decrease.