PERHITUNGAN VALUE AT RISK DENGAN METODE HISTORICAL SIMULATION PADA SAHAM BLUE-CHIPS (Studi Kasus pada BEI)

Kurniawan, Ma’ruf Agung (2010) PERHITUNGAN VALUE AT RISK DENGAN METODE HISTORICAL SIMULATION PADA SAHAM BLUE-CHIPS (Studi Kasus pada BEI). Undergraduate thesis, FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES.

[img]
Preview
PDF
10Kb

Abstract

ABSTRAK Value at Risk (VaR) didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum yang akan diperoleh selama periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selain menghitung return yang diharapkan, seorang investor juga harus memperhatikan risiko yang harus ditanggungnya. Historical Simulation merupakan salah satu model yang sering digunakan untuk menghitung risiko suatu aset, asumsi yang dipergunakan adalah bahwa semua perubahan yang terjadi di masa lampau dipergunakan untuk membuat simulasi besarnya risiko atau keuntungan di masa datang. Implementasi perhitungan VaR pada aset tunggal dan portofolio saham blue-chips yaitu pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT. Astra International Tbk (ASII), dan PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA). Penggunaan MVEP memungkinkan untuk membentuk portofolio optimal dengan mengetahui bobot/proporsi dari masing-masing aset. Dari pembentukan portofolio optimal dengan MVEP didapat portofolio dengan proporsi saham TLKM sebesar 62,67%, ASII sebesar 17,59% dan BBCA sebesar 19,72%.  

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:blue-chips, return, Value at Risk, Historical Simulation, MVEP.
Subjects:Q Science > QA Mathematics
Divisions:Faculty of Science and Mathematics > Department of Mathematics
ID Code:22384
Deposited By:Ms Niken P
Deposited On:01 Oct 2010 12:46
Last Modified:01 Oct 2010 12:46

Repository Staff Only: item control page