PEMODELAN VEKTOR AUTOREGRESIF X TERHADAP VARIABEL MAKROEKONOMI DI INDONESIA

Abstract

Metode VARX adalah salah satu metode runtun waktu multivariat yang digunakan untuk mencari pemodelan dan hubungan dinamis antara variabel endogen dengan variabel eksogen. Model VARX merupakan pengembangan dari model Vektor Autoregresif (VAR) yang menggunakan variabel eksogen dalam sistem persamaannya. Model VARX juga merupakan turunan dari model Vektor Autoregresif Moving-Average X (VARMAX). Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pemodelan VARX terhadap beberapa variabel makroekonomi di Indonesia. Variabel-variabel tersebut adalah nilai kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, tingkat suku bunga bank di Indonesia dan Tingkat inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara nilai kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, tingkat suku bunga bank di Indonesia dan Tingkat inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Metode yang digunakan untuk analisis variabel-variabel makroekonomi adalah metode VARX (Vektor Autoregresif X). Uji kausalitas Granger digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Uji kausalitas Granger juga dapat digunakan untuk menguji kekuatan eksogenitas sebuah variabel dalam model VARX. Penggunaan metode VARX dengan menggunakan variabel endogen yaitu nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika dan tingkat suku bunga bank di Indonesia serta variabel eksogen yaitu tingkat inflasi di Amerika Serikat menghasilkan model terbaik berdasarkan nilai AIC yaitu model VARX(1,1).