UJI LINEARITAS DATA TIME SERIES DENGAN RESET TEST

WARSITO, BUDI (2004) UJI LINEARITAS DATA TIME SERIES DENGAN RESET TEST. JURNAL MATEMATIKA DAN KOMPUTER, 7 (3). pp. 36-44. ISSN 1410-8518

[img]Microsoft Word
179Kb

Abstract

Tulisan ini membahas prosedur pengujian linearitas data time series menggunakan uji RESET test versi Ramsey dan Lagrange Multiplier. Uji yang digunakan adalah uji yang telah diperbaiki dengan pembentukan komponen utama dari bentuk polinomial pada persamaan uji. Prosedur uji kemudian diterapkan pada data simulasi untuk model linear AR(2), AR(2) dengan outlier dan model nonlinear LSTAR(2) dengan n = 200. Pengujian menunjukkan hasil yang mirip diantara kedua uji dimana data simulasi dari model linear tidak menjamin kelinearan, sedangkan data simulasi model nonlinear secara signifikan berbentuk nonlinear pada taraf 5%. Kata kunci : linearitas, RESET test, data simulasi

Item Type:Article
Subjects:Q Science > QA Mathematics
Divisions:Faculty of Science and Mathematics > Department of Statistics
ID Code:1828
Deposited By:Mr. Matematika Admin
Deposited On:30 Nov 2009 12:10
Last Modified:30 Nov 2009 12:10

Repository Staff Only: item control page