ANALISIS EFISIENSI BIAYA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PARAMETRIK STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS (Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007)

HARTONO, EDY (2009) ANALISIS EFISIENSI BIAYA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN METODE PARAMETRIK STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS (Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007). Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
404Kb

Abstract

Primarily, this thesis aims to analyze the cost efficiency of banks industry in Indonesia. Efficiency is a theoretical parameter can be used as a base of performance measurement in a bank. There are two approaches in measuring banks efficiency; they are traditional approach and frontier approach. This study used parametric approach, stochastic frontier analysis approach, to measure bank cost efficiency. The grade of cost efficiency shown in this study was in percentage, closer to 100% means a bank acts more efficient. Cost efficiency analysis by comparing a group of banks provides a view of efficiency level of banks group in Indonesia. Consequently, by knowing the position of efficiency level of a bank compared to its bank rival in one group of banks, we can state appropriate supervision strategy and business strategy. Sampling technique used in the study was purposive sampling. There were 22 banks as the sample divided into 3 groups of banks; they were 3 State-owned Banks (BUMN), 17 Foreign Exchange Private-owned Banks (BUSN), and 2 non- Foreign Exchange Private-owned Banks (BUSN). Analysis technique used in this study was equation single model, cross section model and panel model. In order to know the difference of cost efficiency level of each group banks, Anova analysis was used. The result of the analysis, Cross Section Stochastic Frontier Analysis, revealed that the grade of Indonesian banks efficiency was nearly 100%. After 4 years being analyzed using Cross Section SFA model, started from the year of 2004 until 2006, Non- Foreign Exchange Private-owned Banks (BUSN) had the highest grade of efficiency, followed by Foreign Exchange Private-owned Banks (BUSN) and State-owned Banks got the lowest. Anova analysis also showed that there was a difference of efficiency level between each banks group in 2004 and 2005. However, in the year of 2006 and 2007, there was no efficiency level difference between each banks group. The result of frontier analysis using panel data approach revealed that the average bank efficiency was 62.58%. The result of the analysis also showed that during the year of 2004 until 2007 Non- Foreign Exchange Private-owned Banks (BUSN) achieved the highest efficiency meanwhile Foreign Exchange Private-owned Banks (BUSN) and State-owned Banks (BUMN) gained the lowest efficiency. The result of bank efficiency comparison based on the tested bank group using Anova analysis showed that there was a significant difference (p < 0.05). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efisiensi biaya industri perbankan Indonesia. Efisiensi merupakan parameter teoritis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menggukur kinerja sebuah perbankan. Penggukuran efisiensi perbankan dapat menggunakan metode tradisional dan metode frontier. Penelitian ini menggunakan pendekatan parametrik untuk menggukur efisiensi biaya perbankan dengan metode stochastic frontier analysis (SFA). Nilai efisiensi biaya dengan menggunakan metode SFA adalah dalam bentuk persentase, semakin mendekati nilai 100% menunjukan bahwa bank tersebut bertindak semakin efisien. Analisis efisiensi biaya berdasarkan perbandingan kelompok bank dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi kelompok bank yang ada di Indonesia sehingga dapat dilakukan strategi pengawasan yang tepat dan dapat menetapkan strategi usaha setelah mengetahui posisi tingkat efisiensi suatu bank dibandingkan dengan bank pesaing dalam satu kelompok bank. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan bank terbagi dalam 3 kelompok bank yaitu 3 Bank BUMN, 17 Bank BUSN Devisa dan 2 BUSN Non Devisa. Teknik analisis yang digunakan adalah model single equation, model cross section, dan model panel. Uji hipotesis menggunakan analisis Anova untuk menggetahui adanya perbedaan tingkat efisiensi biaya kelompok perbankan. Dari hasil analisis Cross Section Stochastic Frontier Analysis nilai efisiensi perbankan di Indonesia menunjukkan angka-angka yang hampir mendekati 100%. Kelompok perbankan di Indonesia setelah dianalisis menggunakan model Cross Section SFA selama 4 tahun pengamatan, diperoleh hasil dari tahun 2004 – 2006 kelompok Bank BUSN Non Devisa menempati nilai efisiensi yang paling tinggi, kemudian kelompok Bank BUSN Devisa dan nilai terkecil pada kelompok Bank BUMN. Uji Anova untuk melihat perbedaan nilai efisiensi hasil analisis Cross Section SFA pada Tahun 2004 dan Tahun 2005 terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara kelompok bank tapi pada Tahun 2006 dan Tahun 2007 tingkat efisiensi antar kelompok bank tidak menunjukan perbedaan. Hasil analisis frontier dengan pendekatan data panel diperoleh bahwa rata-rata efisiensi bank sebesar 62,58%. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelompok BUSN Non Devisa selama Tahun 2004–2007 menghasilkan efisiensi yang paling tinggi kemudian BUSN Devisa dan BUMN menunjukkan efisiensi yang paling rendah. Hasil perbandingan efisiensi bank berdasarkan kelompok Bank yang diuji dengan uji Anova menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (p < 0,05).

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Management
ID Code:17267
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:22 Jul 2010 14:11
Last Modified:22 Jul 2010 14:11

Repository Staff Only: item control page