ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERBANKAN PERIODE 2000 - 2002 (Studi Empiris : Bank Umum di Indonesia)

WIDAYANI, INDRI ASTUTI (2005) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERBANKAN PERIODE 2000 - 2002 (Studi Empiris : Bank Umum di Indonesia). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
334Kb

Abstract

This research is performed in order to test the influence of the variable Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL), and Debt to Equity Ratio (DER) toward Return on Equity Ratio (ROE) banking company. Methodology research as the sample used purposive sampling with criteria as General Banking who provide financial report during period December 31, 2000 through December 31, 2002 and fowarded to Bank Indonesia. The data is based on publicity annual report of Bank Indonesia since 2000 to 2002. Sample was acquired 61 of 81 banking company for persero banking, devisa banking and non devisa banking. Data analysis with multi linier regression of ordinary least square and hypothesis test used t-statistic and f-statistic at level significance 5 %. A classic assumption examination which consist of data normality test, multicoliniarity test, heteroskedasticity test and autocorellation test is also being done to test the hypotheses. Based on multicoliniarity test, heteroskedasticity test and autocorellation test, classic assumption deviation has not founded, this indicate that the available data has fulfill the condition to use multi linier regression model. Empirical evidence show as CAR, LDR, BOPO and DER to have influence toward ROE general banking in Indonesia over period 2000-2002 at level significance less than 5 % (as 0,0001 % each). While, one independent variable Non Performing Loan (NPL) do not influence toward ROE at level significance more than 5 %, at 60,5 %. Where it was proved that together CAR, LDR, BOPO, NPL and DER to have influence toward general banking ROE in Indonesia at level less than 5 % (with level of significance at 0,05). Prediction capability from these five variable toward ROE is 54,1 %, where the balance (45,9 %) is affected to other factor which was not to be entered to research model. Beside this research is limited to profitability ratio and bank liquidity with 61 sample and research annual period along 3 years. Suggested to do future research to expand other fundamental factors (ie. Capital ratio, management ratio, and sensitibility ratio toward market which was a part of CAMELS ratio and bank risk need to be included as a predictor during predict ROE to anticipate Arsitektur Perbankan Indonesia (API) to achieve a strong and efficient banking system to build the stability of financial system to grow up national economy. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit (LDR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return on Equity (ROE) perusahaan perbankan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria Bank Umum yang menyajikan laporan keuangan selama periode 31 Desember 2000 sampai dengan 31 Desember 2002, yang disampaikan ke Bank Indonesia. Data diperoleh berdasarkan publikasi Laporan Tahunan Bank Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 61 perusahaan dari 81 perusahaan perbankan untuk kategori bank persero, bank devisa dan bank non devisa. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi partial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan level of signifikance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berdasarkan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik,hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linear berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data CAR, LDR, BOPO dan DER secara partial signifikan terhadap ROE Bank Umum di Indonesia periode 2000 – 2002 pada level of significance terhadap 5 % (masing-masing sebesar 0,0001%), sedangkan NPL tidak signifikan berpengaruh terhadap ROE yang ditunjukkan dengan nilai level significance lebih besar dari 5 % yaitu 60,5%. Sementara secara bersama-sama (CAR, LDR, BOPO, NPL, dan DER) terbukti signifikan berpengaruh terhadap ROE Bank Umum di Indonesia pada level kurang dari 5 % (dengan level signifikansi 0,05). Kemampuan prediksi dari ke lima variabel tersebut terhadap ROE sebesar 54,1 % sedangkan sisanya 45,9 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Selain itu, penelitian ini hanya terbatas pada rasio profitabilitas dan likuiditas bank dengan sample 61 bank dan periode pengamatan selama 3 tahun. Disarankan pada penelitian mendatang untuk memperluas penelitian pada faktor-faktor fundamental perbankan yang lain. (seperti rasio modal, rasio manajemen, dan rasio sensitifitas terhadap pasar, yang merupakan bagian dari rasio CAMEL dan resiko bank yang dapat digunakan sebagai prediktor ROE untuk mengantisipasi diberlakukannya API sehingga mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > HG Finance
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Management
ID Code:15649
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:05 Jul 2010 20:12
Last Modified:05 Jul 2010 20:12

Repository Staff Only: item control page