ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK UMUM KOMERSIAL (Studi Empiris pada Sektor Perbankan di Indonesia)

Abstract

The research is answer the question about some factors which are influences for the Non Performing Loan at Commercial Public Bank (Empiric Study for Banking Sectors in Indonesia). The hypotesis examination is carried out by Multiple Regression Analysis to know the influence of macro variable (as Foreign Exchange Rate, Inflation & Gross Domestic Product), micro variable (as Capital Adequacy Ratio, Productive Asset Quality, Interest Rate Return (Loan) and Loan Deposit Ratio) for NPL of Conwiercial Public Bank in Indonesia. The data source of this research come directly from Indonesian Bank either website legal of Indonesian Bank or Bureau Statistic Centre. The data period are researched from Septembre 2000 to Septembre 2004. The result of this study to show a simultaneous manner that factors either macro or micro variable have significant level under 5%, but in individual manner, Gross Domestric Product is not significantly influence, but the other variable have significant influence to NPL. Key words: Non Performing Loan (NPL), Foreign Exchange Rates, Inflation & Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), Productive Asset Quality (PAW, Interest Rate Return (Loan), Loan Deposit Ratio (LDR). Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa pertanyaan sekitar faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Non Performing Loan pada bank umum komersial (studi empiris pada sektor perbankan di Indonesia). Pengujian hi potesis dilakukan dengan analisis regresi berganda (multiple regression) untuk mengetahui pengaruh variabel makro (seperti Kurs, Inflasi dan 'Gross Domestic Product), variabel mikro (seperti Capital Adequacy Ratio, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Tingkat Bunga Pinjaman Bank dan Loan Deposit Ratio (LDR)) tehadap terjadinya NPL pada bank umum komersial di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Bank Indonesia balk secara langsung maupun melalui situs resmi di website Bank Indonesia dan situs resmi Biro Pusat Statistik. Periode data yang diteliti dimulai dari bulan September 2000 sampai dengan September 2004. Hasil studi mehunjukkan bahwa secara simultan masing-masing factor dalam variabel makro dan mikro mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya NPL pada level signifikansi dibawah 5%. Namun secara individual, Gross Domestic Product tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel lain mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Key word: Non Performing Loan, Kurs, Inflasi dan Gross Domestic Product, Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Tingkat Bunga Pinjaman Bank dan Loan Deposit Ratio (LDR).