PERAMALAN KURS RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARIMA Studi Empiris Kurs Harian Rp/ US$ 24/01/2001 — 30/06/2005

Abstract

Penelitian ini dimotivasi oleh ketersediaannya alat peramalan ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) yang sederhana, murah dan cepat, yang sesungguhnya sudah umum digunakan oleh para pelaku bisnis namun masih belum begitu dikenal di lingkungan akademisi. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk kemudian diuji keakuratannya. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan peramalan atas kurs Rp/US$ dengan hanya mendasarkan pada data-data kurs Rp/US$ aktual masa lalu. Peneliti dengan menggunakan model ARIMA mencoba menganalisis pengaruh variabel nilai masa lalu kurs Rupiah/ US$ serta nilai residualnya terhadap nilai kurs di masa datang. Kemudian berusaha menemukan model persamaan yang baik untuk meramalkan nilai kurs secara tepat di masa akan datang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam pola time series. Data tersebut meliputi data mengenai nilai tukar Rupiah/ US$ yang diperoleh dari Bank Indonesia. Data dikumpulkan dalam bentuk data harian, dimulai dari 24 Januar' 2001 sampai 30 Juni 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai masa lalu kurs Rupiah/ US$ serta nilai residualnya mempengaruhi nilai kurs di masa datang. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji t maupun uji F dimana baik secara individu maupun secara bersama-sama, variabel independen kurs masa lalu Rp/US$ berpengaruh terhadap kurs ramalan satu hari kedepan. Koefisien Adjusted Determination R2 dalam penelitian ini sebesar 0,1322, yang berarti bahwa 13,22% variasi kurs ramalan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen kurs masa lalu. Sedang sisanya (100% - 13,22% = 86,78%) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. This study is motivated by the existing of alternative forecasting tools, called ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) which is simple, cheap and easy to use, and alredy used by business practicion but unpopular for the academition. There for the author wanted to introduce this methode and testing the accuracy. The aim goals of this study is to do the Precasting of Rp/US$ exchange rate which only based on its past data. The author, with ARIMA modeling try to analisys the correlation of Rp/US$ exchange rate past data to the forecast of Rp/US$ exchange rate. And try to discovered best model to forecast the Rp/US$ exchange rate in the future. This study used secondary data in time series term. The data was getting from sentral bank of Indonesia, in term of daily, start from January, 24th 2001 until Juni, 30th 2005. The result of this study shows that Rp/US$ exchange rate past data has correlation to the Precast of Rp/US$ exchange rate. The t test and F test shows, by partial or non, the Rp/US$ exchange rate past data as independent variable has correlated to the forecast of Rp/US$ exchange rate. The Adjusted Determination R2 is 0,1322 it shows that 13,22% of variation of the forecast of Rp/US$ exchange rate is explained by the Rp/US$ exchange rate past data as independent variable. And the rest 86,78% are explained by another variable outside of this study.